Магистерские программы

Стратегический партнер программы АО «Россельхозбанк»

Магистерская программа «Банковское дело и риск-менеджмент» Финансового факультета сочетает себе традиции изучения банковского дела, определяющие особый статус Финансового университета в этой области, и новации, позволяющие углубить профессиональные знания о современном банке. Это единственная магистерская программа, в рамках которой происходит квалифицированная подготовка сотрудников для кредитных организаций – основного места работы студентов Финансового университета.

Образовательную программу «Банковское дело и риск-менеджмент» отличает сбалансированное сочетание фундаментальных и прикладных аспектов деятельности банков, стратегии и тактики поведения кредитных организаций на рынке в различных макроэкономических условиях. В программе раскрываются тенденции развития банковской деятельности, анализируются современные проблемы и предлагаются их решения. 

Реализация программы осуществляется с привлечением топ-менеджеров и специалистов ведущих кредитных организаций для обсуждения наиболее важных проблем российского финансового рынка.

После окончания магистратуры по программе «Банковское дело и риск-менеджмент» выпускники смогут найти себя в организации стратегического и бизнес-планирования банковской деятельности, аналитической, кредитной работе, клиентском менеджменте, смогут умело применять методы оценки банковских рисков и их хеджирования. В частности, принимать участие в:

- разработке планов стратегического развития банков, финансовых планов;

- создании бизнес-моделей кредитных организаций;

- формировании банковских продуктов и оптимизации процессов доведения их до клиентов;

- оценки кредитоспособности заемщиков и модернизации кредитного процесса;

- оценке и установлении предельно допустимого уровня рисков на стратегическом и бизнес уровнях;

- совершенствовании работы внутреннего аудита и контроля банков, а также во многих других сферах деятельности банков и других институтов финансового рынка.

Особенности содержания программы, ее прикладная направленность позволяют сформировать профессиональные компетенции профиля, отвечающие функционалу сотрудников современных коммерческих банков, обеспечивая тем самым востребованность выпускников Финансового университета в банковском секторе.

Преимущества программы состоят в том, что по программе обучаются как студенты, которым только предстоит практическая работа в финансово-банковской сфере, так и те, кто уже работает в кредитных организациях и Банке России, но им необходимо углубить теоретические и практические знания в области банковского дела и риск-менеджмента в кредитных организациях. Общаясь и делясь собственным производственным опытом, вырабатывая общие подходы к решению актуальных экономических проблем, студенты обогащают друг друга.

На занятия приглашаются представители топ-менеджмента крупнейших банков. В процессе общения со студентами они могут пригласить на работу хорошо зарекомендовавших себя студентов.

По отдельным направлениям реализации программы «Банковское дело и риск-менеджмент» привлекаются специалисты-практики, которые помогают разобраться в сложных вопросах развития финансового рынка и банковской деятельности.

Дисциплины магистерской программы «Банковское дело и риск-менеджмент»:

• Банк в современной экономике 
• Модели банковской деятельности и риски 
• Интегрированный риск-менеджмент в коммерческом банке 
• Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка
• Финансовые технологии и инновации в банке
• Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка
• Производные финансовые инструменты в риск-менеджменте
• Банковские экосистемы
• Банковские кризисы и антикризисное управление
• Банковский маркетинг

Традиционно на лекции и семинары приглашаются сотрудники различных банков. Это позволяет студентам расширять профессиональный кругозор, поскольку большинство из них работает ведущих кредитных организациях и Банке России.

Студенты проходят практику в различных институтах финансового рынка, как правило, с последующим трудоустройством. В их числе банковские и небанковские кредитные организации, инвестиционные компании, саморегулируемые организации, а также подразделения Банка России. Студенты, обучающиеся по магистерской программе «Банковское дело и риск-менеджмент», востребованы в системообразующих банках, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпомбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк и многие другие. Они находят работу в таких структурных подразделениях, как управления стратегического и бизнес-планирования, риск-менеджмента, бизнес-аналитики, маркетинговых исследований, работы с клиентами, создания и продвижения банковских продуктов, внутреннего контроля и аудита, а также многих других. 

В Банке России обучающиеся по программе «Банковское дело и риск-менеджмент» работают в методических и аналитических подразделениях, управлениях пруденциальной и инспекционной деятельности, регулирования и банковского надзора.

Программа реализуется кафедрой банковского дела и монетарного регулирования на Финансовом факультете, являющемся лидером в подготовке специалистов финансового и, в частности, банковского профиля по подготовке высококвалифицированных кадров для широкого круга институтов финансового рынка: кредитных организаций, мегарегулятора, консалтинговых компаний и рейтинговых агентств. 

В программе «Управление финансовыми рисками: прикладная аналитика и технологии в банках» удачно сочетаются фундаментальные основы теории банковского дела, риск-менеджмента, прикладная аналитика и применение новых технологий при принятии бизнес-решений. Особенностью программы является то, что она реализуется совместно и при активном участии профессионалов-практиков в области риск-менеджмента базовой кафедры Финуниверситета ПАО ВТБ — «ВТБ: современная практика и технологии банковского бизнеса».

Вызовы современного мира обусловливают потребность в высокопрофессиональных аналитиках, способных давать оценку и прогнозировать последствия влияния глобальных трендов в экономической и финансовой сферах на деятельность национальных участников финансового рынка и, прежде всего банковского сектора и его институтов. В этой связи сбалансированное сочетание фундаментальных основ построения систем риск-менеджмента с прикладной их проекцией на фоне набирающей ускорение цифровизацией, высокой чувствительностью банковской деятельности к внешним шокам и накопленным внутренним дисбалансам, позволит насытить рынок трудам профессионалами с такими компетенциями.

После окончания программы выпускники смогут:

• Проводить комплексный анализ, давать оценку и прогнозировать влияние внешних экономических и финансовых шоков на риск-профиль коммерческих банков;
• Владеть инструментарием современного риск-менеджмента и принимать решения с использованием математического аппарата, включая количественное моделирование;
• Формировать типологию и определять направления трансформации бизнес-моделей коммерческих банков в изменяющейся среде;
• Обосновывать и декомпозировать риск-аппетит на бизнес-линии, продукты и подразделения банка;
• применять современные технологии сбора и обработки больших данных для адекватной аналитики и оценки финансовых рисков кредитных организаций
• Владеть принципами управления ориентированными на доход в рамках интегрированной системы риск-менеджмента.

Дисциплины программы:

1)    Современный инструментарий принятия решений в коммерческом банке. В рамках дисциплины формируются представления и прививаются навыки практического применения универсальных и специфических инструментов оценки и управления рисками, в том числе, например, модельному, концентрации и др.

2)    Интегрированный риск-менеджмент – дисциплина формирует представление о модели управления, ориентированной на доход. Овладение прикладными навыками и аналитикой позволит проводить декомпозицию риск-аппетита банка, оценку эффективности деятельности с учетом метрик RAROC, RORWA, RORRAC.

3)    Анализ и оценка финансового состояния и перспектив деятельности коммерческого банка. Программа дисциплины ориентирована на овладение методами прикладной аналитики, технологиями оценки и построения динамического баланса, плана доходов и расходов в целях оценки перспектив деятельности банка.

5)    Конкуренция в индустрии финансовых услуг относится к блоку основных дисциплин программы.  Ее содержание формирует теоритические представления и прикладные умения оценки конкурентной среды, конкурентной позиции банка на рынке финансовых услуг, овладение методами оценки и управления конкурентной позицией банка в нестабильной экономической среде.

6)    Трансформация бизнес-моделей коммерческих банков в изменяющейся среде. Раскрываются особенности трансформации бизнес-моделей коммерческих банков с учетом факторов внешней среды и среды ближайшего окружения, подходы организационной трансформации, омникальнсть и формирование мультисервисной архитектуры, а также  оценка адаптивности бизнес-моделей к макроэкономическим изменениям.

7)    Портфельное управление в коммерческом банке— дисциплина, позволяющая уяснить целеполагание портфельного управления, виды портфелей банка, способы их обособления, методы и инструменты управления на совокупном и локальном уровнях. 

8)    Управление проблемными активами в коммерческом банке. В данной дисциплине раскрываются методы работы с разными категориями проблемных активов, критерии классификации. Особое внимание уделяется стратегия работы банка  с проблемными кредитами, а также выбору методов и инструментов их реализации. Зарубежный опыт управления проблемными активами. Банки проблемных активов, их функции и эффективность.

9)    В дисциплине «Финтех в банковском бизнесе» раскрываются тенденции развития финансовых технологий, риски внедрения новых бизнес-моделей, информационных (сквозных) технологий для реализации основных функций банка в сфере кредитования, расчетных отношений, оказания сопутствующих услуг, а также проблемы обеспечение кибербезопасности.

Студенты проходят практику в различных институтах финансового рынка, как правило, с последующим трудоустройством. В их числе банковские и небанковские кредитные организации, инвестиционные компании, саморегулируемые организации, а также подразделения Банка России. Студенты, обучающиеся по магистерской программе «Банковское дело и риск-менеджмент», востребованы в системообразующих банках, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпомбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк и многие другие.

Приобретенные знания и навыки при освоении программы востребованы не только в институтах банковского сектора, органе надзора, консалтинговых компаниях, но и хозяйствующих субъектах.

Выпускники программы будут востребованы:

• кредитными организациями (Сбербанк, Банк ВТБ, ПАО «Банк Зенит», Газпромбанк (АО), страховыми, консалтинговыми  компаниями, рейтинговыми агентствами  и др.):
• институтами финансового рынка (менеджмент, структурные подразделения риск-менеджмента, стратегического и бизнес-планирования, бизнес-аналитики, внутренний контроль и аудит);
• Банком России (аналитические и методические подразделения,  управления регулирования и аналитики, текущего надзора, другими подразделения Банка России).